- 高辉清2000年05期 1-6页 [查看摘要][在线阅读][下载 77k]
- 迟晓英,宣国良
本文首先概述了我国轿车行业的现状 ,并通过建立竞争力评价指标体系 ,运用层次分析法和行业专家评分方法定量分析了中国轿车行业的竞争力状况 ,然后论述了加入 WTO对我国轿车行业带来的冲击 ,最后针对我国轿车行业的优劣势 ,提出了入世前后提高竞争力的一些决策。
2000年05期 7-10+16页 [查看摘要][在线阅读][下载 66k] - 张地生,陈宏民
本文利用对策模型分析了双边贸易中降低关税税率对企业产出的影响 ,结果表明在一些对称性假设下 ,降低关税将导致生产成本处于劣势的一国企业的市场份额增加 ,亦即 ,降低关税将弱化一国企业的成本优势。
2000年05期 11-16页 [查看摘要][在线阅读][下载 92k] - 刘济东,蔡来兴
国际资本流入的结构随国家而异 ,而不同结构的国际资本流入对东道国经济发展的影响也大为不同。研究流入东道国的国际资本的结构将有助于将国际资本流入纳入最有利于其经济发展的轨道。
2000年05期 17-21+25页 [查看摘要][在线阅读][下载 78k] - 娄静,陈德棉,黄渝祥,俞秀宝
本文从城乡百户居民彩电拥有量出发 ,经过回归分析 ,预测出 2 0 0 0～ 2 0 0 3年的城乡百户居民拥有量。同时对城乡人口数量也进行回归分析 ,预测出未来几年的城乡人口变化趋势 ,并在考虑家庭规模变化的基础上 ,调整到户数。然后据此计算出每年城乡彩电的新增需求和更新需求 ,从而得出国内彩电总需求量。并在此基础上结合实地调查结果 ,得出各规格彩电的需求量。
2000年05期 22-25页 [查看摘要][在线阅读][下载 63k] - 汲培文
本文就国家杰出青年科学基金的“马太效应”问题进行了调查与分析 ,认为国家杰出青年科学基金存在一定的“马太效应”或优势累积现象 ,探讨了这一现象与科学创新的关系 ,并提出了若干政策性建议。
2000年05期 26-29页 [查看摘要][在线阅读][下载 60k] - 范金,周忠民,包振强
本文在大量国内外经济学和环境经济学相关文献基础上 ,对生态资本的定义、内容、研究和计量方法、绿色国民经济帐户以及生态资本与现代经济增长理论等问题进行了系统分析和综述
2000年05期 30-35页 [查看摘要][在线阅读][下载 134k] - 李亚静,朱宏泉,何跃
本文介绍了 Va R的理论及其 4种计算方法 ,即 Risk Metrics、Historical Simulation、HeavyTail和 The Bootstrap方法。结合外汇市场上加元、日元、英镑、法郎和马克对美元的汇率用不同的方法计算了在不同概率下外汇市场的 Va R值。我们得到以下几个结果 :在相同概率下 ,加元的 Va R值最小 ,日元的 Va R值最大 ,英镑、法郎和马克的 Va R值相差不大 ;外汇市场其收益率的分布具有厚尾性。
2000年05期 36-39+46页 [查看摘要][在线阅读][下载 107k] - 梁昌勇,黄梯云,杨善林
本文分析了定性推理 QSIM算法在经济系统等复杂系统中应用的不足 ,提出了增加序列因果关系约束和基于目标搜索的策略 ,并应用修改的 QSIM算法对凯恩斯动态模型进行模拟 ,结果表明 ,定性推理 QSIM算法在经济系统预测和决策具有较好的应用前景。
2000年05期 40-43页 [查看摘要][在线阅读][下载 94k] - 史剑新
差别定价是信息产品定价的一种常用方法 ,本文通过分析其中的一种策略——质量歧化 ,指出了生产者采用这种策略的动机 ,并给出了实施这种策略的必要条件。
2000年05期 44-46页 [查看摘要][在线阅读][下载 71k] - 封建强
本文在某些经验假设下采用随机模拟的方法生成了我国职工工资收入数据 ,利用模拟数据讨论了我国职工工资收入的分布 ,并对我国职工工资收入分布的密度函数进行了估计。
2000年05期 47-50页 [查看摘要][在线阅读][下载 73k] - 许勤,魏嶷
本文在前人研究基础上 ,考虑交易费用 ,决策人对风险的态度 ,汇率相对风险大小等因素 ,用Von Neumann- Morgenstern效用函数和 Bernoulli决策法则建立了研究利用远期 /期货和约做外汇套期保值问题的一般模型 ,然后具体分析了一种典型情况下的最优套期保值率的性质。
2000年05期 51-53+59页 [查看摘要][在线阅读][下载 94k] - 胡日东,王志江
本文应用经济博弈论理论 ,研究了货币贬值对该国国际贸易企业产量决策和国家关税税率的影响 ,并且从中得出一些有意义的结论
2000年05期 54-55页 [查看摘要][在线阅读][下载 52k] - 吴文锋,吴冲锋,朱云
本文介绍了异常波动的概念 ,并给出从涨跌幅角度和收益率分布角度的定量化定义。然后讨论了异常波动对资产定价检验模型的影响 ,探讨了异常波动的处理方法 ,包括人工观察方法和算法辨识方法。
2000年05期 56-59页 [查看摘要][在线阅读][下载 84k] - 程希骏,张伟
本文首先讨论了非完整市场模型不满足自融资方程这一事实 ;在此情况下 ,本文讨论了应用Esscher变换方法对非完整市场模型下的期权定价的可能性 ;最后本文给出了一个实例。
2000年05期 60-61页 [查看摘要][在线阅读][下载 42k] - 联蒙珂,侯立文,蒋馥
本文主要就有效市场中信息的有效作用程度进行了讨论。通过释放有效市场理论的假设条件 ,考虑了信息传递的时延性 ,同时借鉴了通信系统中信息熵的概念 ,来对有效市场中信息量进行了量化计算 ,定义了证券市场中的有效信息时间熵的概念 ,这就为有效市场研究的进一步深入提供了一种新的思路和方法。
2000年05期 62-64页 [查看摘要][在线阅读][下载 51k] - 粟芳,俞自由
本文从微观经济学的角度研究了期货市场的经济行为 ,构造了不同市场条件下的交易者交易行为的模型 ,分析了影响交易者成本和利润的因素 ,以及在利润最大化原则下所做出的交易选择 ,从而能对期货市场交易行为及市场操纵行为做进一步的认识。同时 ,也为期货监管机构制定恰当的监管政策提供了理论依据
2000年05期 65-68页 [查看摘要][在线阅读][下载 78k] - 盛建平,高芳敏
本文从成交量与回报率的定性分析出发 ,结合国外的相关理论 ,利用收集的数据对两者进行定量分析 ,得出成交量与回报率、前后期成交量的数学表达式。研究表明我国股市的成交量与回报率呈正相关。并提出了若干建议。
2000年05期 69-71页 [查看摘要][在线阅读][下载 59k] - 马永开,唐小我
本文首先研究信息率的优化和 TEV准则的关系 ,然后 ,以此为基础研究了优先考虑信息率最大化的证券组合投资决策方法。
2000年05期 72-74页 [查看摘要][在线阅读][下载 81k] - 李和金,李湛
本文对上海股市的资本资产定价模型进行时间序列数据和横截面数据检验 ,研究了股市风险与收益的关系 ,并对上海股市的特点进行了分析。结果发现上海股市系统性风险与收益存在正相关关系 ,但并不是 CAPM所预料的线性关系 ,说明还有其它风险因素在股票定价中起着不可忽视的作用 ;投资者的投机需求大于投资需求 ,相当多的投资者关注的不是资本的时间价值 ,而是追求高风险所带来的高收益。
2000年05期 75-77+68页 [查看摘要][在线阅读][下载 86k] - 史永东
本文应用赫斯特提出的 R/S分析方法研究了上海证券市场股票收益的波动规律。结果显示上海的股票收益遵循有偏的随机游走过程或分形布朗运动 ,价格不能对信息做出及时充分地反映 ,收益序列呈现出持久性 ,今天的股票价格影响未来 ,时间是重要的 ,就像一块卵石落入水中 ,今天的事件在时间中像涟漪那样向前扩散 ,涟漪逐渐减弱直至在实际上消失。
2000年05期 78-80+50页 [查看摘要][在线阅读][下载 99k] 下载本期数据