- 田淑英,胡少维1999年06期 1-6页 [查看摘要][在线阅读][下载 74k]
- 叶青,易丹辉
本文采用协整检验(Co-integration test)和Granger-causality 检验方法,对我国股票市场长期趋势(牛市、熊市)的形成与经济景气变化之间的关系进行了检验,分析了第1,2 阶段二者不协整的原因,并从股价波动与宏观经济协整关系角度对政府干预行为作出了客观评价。
1999年06期 7-10+29页 [查看摘要][在线阅读][下载 93k] - 戴建国,金晓宇,黄培清
本文用产业演进的一般理论分析了上海产业发展的非均衡特征,并且用回归技术和产业演进的一般规律对上海2005 年产业结构进行了预测。
1999年06期 11-14+6页 [查看摘要][在线阅读][下载 83k] - 李金华
本文根据资本市场的运作机制和影响因素,分国内生产、物价、利率与汇率、证券四个子系统构建了中国资本市场的监测警示系统。
1999年06期 15-16+32页 [查看摘要][在线阅读][下载 62k] - 彭新育,姚琼敏
创业投资在目前的科技产业化过程中具有突出的意义。本文分析了创业投资的特征、趋势和投资环境,在此基础上,对我国创业投资存在的问题展开了讨论。最后按创业投资过程探讨了创业投资的管理问题。
1999年06期 17-23页 [查看摘要][在线阅读][下载 128k] - 李晓曼,甄红线,符林
本文对国债的增长问题进行了实证分析,建立了国债的指数增长模型,并利用格兰杰—西幕兹检验(Sim s Test)法分析了国债与财政赤字、国债与GNP和国债与货币发行之间的因果关系。
1999年06期 24-25+36页 [查看摘要][在线阅读][下载 77k] - 张建勋,贺京同,王维,卢桂章
本文运用二次函数最优控制理论建立经济系统优化控制模型,以一个宏观经济模型为例,用神经网络建立的模型和控制器对所关心的经济变量进行控制,给出了仿真结果。
1999年06期 26-29页 [查看摘要][在线阅读][下载 89k] - 吴长凤
本文利用二元非对称ARCH(1)模型对我国深沪股市中非对称信息的互相传播作用进行了初步探讨。
1999年06期 30-32页 [查看摘要][在线阅读][下载 83k] - 王玉芳,刘志新
在对中国股市收益率的分布和独立性进行检验后,我们发现该收益率序列不独立、不服从正态分布且存在显著的非线性关系。随后我们运用乘积过程模型对中国股市收益率在非线性模型下的随机游走假设进行了检验,认为中国股市收益率服从随机游走假设。
1999年06期 33-36页 [查看摘要][在线阅读][下载 120k] - 俞承璋,孙谦,俞自由
本文从博弈论和贝叶斯推断的角度阐述了流动性风险的形成机制,指出流动性和盈利性的矛盾是商业银行流动性风险存在的根本原因。并且阐述了流动性缺口的管理方法,提出流动性缺口的理论估算公式和经验估算公式,还简要评价了两种估算方法的优缺点
1999年06期 37-39页 [查看摘要][在线阅读][下载 59k] - 许端,蔡金绪
本文介绍了期权定价理论之前沿问题——亚式期权估价的最新研究成果。由于目前还没有得到关于亚式期权的精确定价公式,因而对该问题的研究只是关注于采用何种近似途径。文中主要讨论了用不同的概率分布近似估价平均资产价格期权的途径。
1999年06期 40-43页 [查看摘要][在线阅读][下载 97k] - 王伟
本文运用吸收马尔可夫链吸收概率的计算原理,通过对进口关税征收系统的进关、报关和关内三个环节走私查获率的推算,对我国进口关税的征收率进行了理论估计,并分析了走私查获率与关税理论征收率之间的弹性关系。
1999年06期 44-46页 [查看摘要][在线阅读][下载 56k] - 李文波,吴冲锋,王意冈
随机Petri网和马尔可夫链有着内在的联系,用它来对状态整体的变化规律不十分明确但状态分量的变化规律明确的一类问题建模,为马尔可夫预测模型的应用提供了方便。
1999年06期 47-49+43页 [查看摘要][在线阅读][下载 92k] - 王一鸣
本文探讨了在具有多种风险资产市场里,投资者在市场条件不变情况下随着自己更加富有而对风险投资的变化,主要给出了投资者施行两种特殊投资策略的充分必要条件,同时证明了阿罗—普拉特(1970 年)命题里关于不变绝对(相对)风险厌恶情形,它们也是其相应策略的必要条件。
1999年06期 50-52页 [查看摘要][在线阅读][下载 78k] - 程希骏,童晓莉
本文首先根据两个引理,导出了债务偿还匹配规避风险的一般条件,然后作为Jensen 不等式的一个应用,给出了一个特例。
1999年06期 53-54页 [查看摘要][在线阅读][下载 47k] - 陆静,李豫湘
本文在分析风险规避者效用函数的基础上,推导出选择证券投资品种的随机控制准则,并用这些准则对深交所的股票作了实证研究。
1999年06期 55-58页 [查看摘要][在线阅读][下载 87k] - 田军,郭耀煌,黄登仕
本文通过对标的资产的价格行为过程进行分析,引入一种基于混合过程的新的期权模式,推导出一种新的期权定价模型,并给出了期权定价模型的解析公式及均匀中心差分求解法
1999年06期 59-61页 [查看摘要][在线阅读][下载 89k] - 白先春
本文利用区间分析方法有效地解决了在不允许卖空的条件下一类证券组合最优选择问题。
1999年06期 62-63+61页 [查看摘要][在线阅读][下载 83k] - 王应明
本文运用DEA方法进行只有输出指标的多指标决策,给出了多指标决策评价的DEA模型与方法,探讨了多指标决策评价的DEA有效投影,最后给出了评价实例。
1999年06期 64-66页 [查看摘要][在线阅读][下载 80k] - 董景荣
本文提出了一种基于Takagi-Sugeno 模糊规则基的非线性组合预测新方法,以克服线性组合预测方法在解决非平稳时间序列组合建模问题时所遇到的困难和存在的不足,并采用相应的遗传算法确定模糊系统的参数及模糊子集的划分。
1999年06期 67-69+52页 [查看摘要][在线阅读][下载 94k] - 赵培标
本文将原有静态L氏(P氏)物价指数模型,推广为动态L氏(P氏)物价指数模型。给出了一种理想物价指数模型,并获得了预期物价指数与真实物价指数之间呈反向等度变化的理性规律
1999年06期 70-72页 [查看摘要][在线阅读][下载 71k] - 田益祥
本文给出了二、三水平算法的一般模式,分析不同水平算法的优势,利用经济变量进行实证分析。研究结果表明,随着算法水平的提高,算法的抗干扰能力不断加强,预测效果越来越好,进一步证实了算法的有效性。
1999年06期 73-75页 [查看摘要][在线阅读][下载 68k] - 江向东,张列平1999年06期 76-77+54页 [查看摘要][在线阅读][下载 67k]
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