- 魏怡华
11998年世界贸易发展的主要特点1.1全球贸易增长放慢随着亚洲金融危机加深及其对亚洲以外地区波及影响的增强,世界经济增长速度显著放慢,世界总产出的增长率从1997年的3%下滑至2%。世界贸易增长也急剧下降,世界贸易组织发表的报告指出,1997年世界...
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 48k] - 周子康,周勇,孙六全,刘民慧
1引言财政政策是一国宏观经济调控的重要手段之一,也是对经济周期实施反周期调节最直接、最重要的手段。它通过财政收入和财政支出的变动达到稳定与发展、公平与效率,并实现抑制通货膨胀,保持经济平稳和持续增长。财政政策主要通过预算、税收、转移支付、补贴、公债等...
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 87k] - 刘岚芳
消费需求不足已成为制约经济增长的主要因素。1997年北京市居民消费占国内生产总值的比重为26%,这一比重比1981年下降8个百分点。居民人均消费性支出增长呈现趋缓的态势,1998年增长6.7%,是1991年以来唯一的一位数增长。观察1978—1998...
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 70k] - 谢枫
改革开放以来,安徽省经历了供给要素制约向市场需求制约的主要矛盾转换。“九五”时期,由于发展环境和机制发生了一些根本性的变化,客观上要求以结构调整促进总量进一步增长。安徽省需求结构几经变化,目前以内需为主,总需求中投资与消费保持四六格局。从历期需求变化...
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 48k] - 唐厚平,朱月凤,庄建宁
1“十五”主要宏观经济指标预测1.1建模基础及模型结构经过20年来的改革开放,社会主义市场经济的框架初见端倪,经济运行机制也已由主要靠计划管理转变为主要靠投资推动和需求拉动。因此,我们在进行江苏省“十五”主要宏观经济指标预测分析时,将以经济增长为核心...
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 74k] - 叶青易,丹辉,田今朝
证券市场效率高低,从一个侧面反映了证券市场定价的合理性,可以说明证券市场是否潜伏风险。对我国证券市场效率进行分析,可以发现市场定价中的问题,预报风险,为管理层科学管理和决策提供依据。1证券市场效率理论市场效率理论是美国芝加哥著名教授法玛(E.Fama...
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 63k] - 李治国
来表示潜在的实际GDP增长率g*。关于g的ARMA(2,0)模型如下:gt=0.103715+0.700284gt-1-0.531784gt-2+εt(14.2674)(3.2703)(-2.4890)Std.err=0.02427,AIC=-74....
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 63k] - 阳志勇
1政府或有负债的涵义和金融风险的现状或有负债是来自于会计学的概念,原意指企业由于过去发生的某种约定、承诺或某些情况而使企业承担的潜在债务。这种债务可能会由于将来发生某种事项或情况而成为需要清偿的债务,也可能不发生这些事项或情况而不成为需要清偿的债务。...
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 34k] - 魏巍贤
本文证明当汇率序列不发生结构变化时,真实模型的预测效果优于随机游动模型;但如果汇率序列发生结构变化,随机游动模型能产生低于真实结构模型的均方预测误差
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 61k] - 徐钢,张志勇
本文根据突变理论来判断汇率大幅波动的可能性。先利用因子分析的方法将8个经济指标所包含的信息简化为两个因子:金融信贷风险因子及经济增长因子,然后利用分歧集的边界方程判别汇率突变的可能性
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 71k] - 王海建
本文利用P.M.Romer的内生经济增长模型[1],将耗竭性资源纳入生产函数,并考虑环境外在性对跨时效用的影响,讨论了资源利用、人均消费与环境质量在长期增长过程中的相互关系以及模型的稳态增长解
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 62k] - 杨春鹏,崔援民
在一定假设条件下,本文给出了度量一类非对称型金融衍生工具市场风险的指标VaR的解析计算公式
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 64k] - 曹国华,黄薇
本文针对风险投资项目的特点,在分析净现值法应用局限性的基础上,运用资本资产定价模型,得到一个修正的净现值公式,并以实例分析其在风险投资项目选择中的应用
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 76k] - 唐翰岫,李湛
本文论述了房地证券化对实现经济增长目标的重要作用。设计了一种房地产债券。针对该种债券,利用信号博弈模型对房地产企业与投资人之间的关系进行了系统的分析,得出了一些结论,并对当前的房地产市场的启动提出了一些建议
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 59k] - 吴长凤
本文利用回归-GARCH模型对上证指数和深证指数波动之间的关系、两市的总体有效性及各自的成交额与股价走势的相关程度进行了初步分析
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 45k] - 马永开,唐小我
为了加强交叉套期保值效果,我们提出了组合套期保值方法,建立了组合套期保值策略的套期保值率向量优化模型,并研究了最优组合套期保值策略的理论
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 71k] - 周东生
本文在对组合证券投资理论的发展进行评述的基础上,给出了证券收益率协方差矩阵为正定矩阵的一个充要条件,提出了在考虑投资者资金限制和证券最小交易单位情况下的组合证券投资决策模型
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 53k] - 王键,屠新曙
本文通过建立非负约束下证券组合的临界线方程,给出了求解限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法。这种方法既可求解给定收益下的证券组合投资最优权重,又可求解给定风险条件下的证券组合投资最优权重
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 86k] - 杨松华,张新育,陆宜清,周世国
本文利用贝叶斯极大似然估计的理论,给出了非负变权组合预测的一种估计方法,同时利用约束极值的库恩—塔克(Kuhu-Tucher)条件把计算问题的二次规划化为线性规划
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 53k] - 卢太平
本文以CAPM为理论基础研究利用股票指数期货对股票组合进行套期保值的策略,并对该策略进行理论分析
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 35k] - 吕亚芹
本文提出组合证券投资效率概念,据此定义了最优组合证券,它比Markowitz均值—方差模型的最优解更优,并分别在允许卖空和不允许卖空条件下给出最优组合的求法
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 42k] - 丁元耀,贾让成
本文给出基于历史收益率数据的均值—极差型组合投资优化选择模型。该模型采用收益的极差作为风险的尺度,可以通过求解线性规划获得最优投资组合方案。在收益分布为正态分布时与均值—方差模型的解相似,避免了均值—方差模型求解二次规划问题(尤其在解决大规模的组合投资问题时)的计算复杂性。本文还考虑了存在交易费用时的情形
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 40k] - 李果,王应明
本文提出一种新的DEA—最优分割聚类分析方法。该方法以DEA相对效率评价为基础,通过最优分割法寻找最优分割点,从而达到聚类的目的。聚类结果准确、可靠,且能得到比较清晰、满意的结果,因而是一种既科学又有效的聚类分析方法。文章最后以一个实例说明该方法的具体应用
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 64k] - 杨融生,蔡金万
运用物元分析理论,建立模式识别的关联函数,并运用MonteCarlo优化法,自动搜索较优的经典域,提出自适应物元分析模式识别方法
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 99k] - 联蒙珂,蒋馥
本文是建立在利用Claudia模型的一次实验基础上的。在合作的理性的市场中,主要研究失败者的行为。利用博弈矩阵,劣势方失败的原因和行为被讨论。设一市场期望因子ξ,进一步讨论劣势方的行为,并在此基础上讨论在理性市场中,劣势方可以获得最终胜利的策略组合
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 62k] - 刘纪显,周德玉,李福安
在文献[1]中给出的投入产出分析RTALS预测方法中,其广义乘数解是一个非线性方程组,一般用迭代法解这个方程组。但迭代法不仅算法复杂,而且运算速度慢,本文给出一种RTALS预测方法的非迭代解析表达解,使得算法简单,运算速度很快。算例表明求解方法可行
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 79k] - 李希灿,邱发堂,张峰
利用成因分析、统计分析和模糊集分析相结合的方法,提出一种成因预报因子选择的模糊优选方法。实例说明是有效的
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 64k] 合肥工业大学预测与发展研究所研究员、预测杂志社社长兼副主编李丰同志,因病医治无效,于1999年5月21日在合肥逝世,年仅37岁。李丰同志安徽庐江人,1962年3月出生于合肥,1978年考入中国科学技术大学近代物理系,获学士、硕士学位。1988年到合肥...
1999年04期 3-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 12k] 下载本期数据